Climat

Le Comité de Bâle publie des rapports analytiques sur les risques financiers liés au climat


Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié deux rapports analytiques intitulés Facteurs de risque liés au climat et leurs canaux de transmission, et Risques financiers liés au climat – méthodologies de mesure , destinés à être lus conjointement. Les deux rapports s’appuient sur des revues approfondies de la littérature existante, notamment des publications de scientifiques, d’universitaires, de banques centrales, d’autorités de surveillance, de discussions avec de grandes banques et des travaux d’autres forums internationaux tels que le Network for Greening the Financial System et le Financial Stability Board.

Le premier rapport explore spécifiquement comment les facteurs de risque liés au climat, tels que les risques physiques et les risques de transition, peuvent survenir et affecter à la fois les banques et le système bancaire via des canaux de transmission micro et macroéconomiques. Il aborde différents points:

  • Les impacts économiques et financiers des risques liés au climat peuvent varier en fonction de la géographie, du secteur et du développement du système économique et financier.
  • Les catégories de risques utilisées par les institutions financières et reflétées dans le Cadre de Bâle (par exemple, risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel) peuvent être utilisées pour saisir les risques financiers liés au climat.
  • Il existe peu de recherches et de données d’accompagnement qui explorent la manière dont les risques liés au climat alimentent les risques traditionnels auxquels sont confrontées les banques. Une meilleure compréhension des facteurs de risques climatiques et de leurs impacts sur les expositions des banques à tous les types de risques pourrait être acquise grâce aux recherches menées par une communauté plus large.

Le deuxième rapport donne un aperçu des problèmes conceptuels liés à la mesure et aux méthodologies des risques financiers liés au climat, et décrit les pratiques actuelles et émergentes des banques et des autorités de surveillance dans ce domaine. Il décrit notamment que :

  • Les risques financiers liés au climat comportent des caractéristiques uniques, ce qui signifie que des données suffisamment granulaires et des méthodes de mesure prospectives sont nécessaires pour les identifier.
  • À ce jour, la mesure des risques financiers liés au climat s’est concentrée sur la cartographie des facteurs de risque de transition des expositions bancaires à court terme. La mesure du risque de crédit a suscité beaucoup d’efforts, avec une moindre attention portée aux autres catégories de risque. Les analyses de scénarios initiaux et les tests de résistance se sont souvent concentrés sur une sélection de portefeuilles ou d’expositions pour les risques de transition, et sur une sélection de dangers pour les risques physiques.
  • Les domaines clés pour analyser les manques en terme de données et de classification des risques, ainsi que les méthodologies pour aborder les incertitudes associées à la nature du changement climatique et à l’horizon de temps potentiellement plus long pour que les risques se manifestent.

Pris ensemble, les rapports concluent que les facteurs de risque climatique peuvent être identifiés dans les catégories traditionnelles de risques financiers. Mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour relier les facteurs de risque climatique aux expositions des banques et pour estimer de manière fiable ces risques.

Bien qu’une gamme de méthodologies soit actuellement utilisée ou en cours d’élaboration, des défis demeurent dans le processus d’estimation, y compris des lacunes dans les données et l’incertitude associée à l’imprévisibilité du changement climatique et à son évolution sur du long terme. Au fur et à mesure que ces défis seront relevés, la capacité d’estimer et d’atténuer efficacement les risques financiers liés au climat s’améliorera.

Sur la base de ces travaux analytiques, le Comité examinera dans quelle mesure les risques financiers liés au climat peuvent être traités dans le cadre de Bâle existant, identifiera les lacunes potentielles du cadre actuel et envisagera des mesures possibles pour y remédier. Le Comité entreprendra de nouveaux travaux sur trois grands volets couvrant simultanément les éléments de réglementation, de surveillance et de divulgation pour le système bancaire.

Les facteurs de risque liés au climat et leurs canaux de transmission peuvent être téléchargés ici

Les risques financiers liés au climat – les méthodes de mesure peuvent être téléchargées ici

Source : BIS

Auteur de l’article : Wealth Monaco